التحليل الفني والمتوسطات المتحركة – القراءة الصحيحة للسوق المالي
فيه مجال كامل في التحليل الفني مخصص لدراسة إشارات التداول اللي بيكون عن طريق سعر السوق، التحليل ده بيستخدم الرياضيات، وبيكون اسمه المؤشرات الفنية، دي ممكن تبقى أسلحة قوية لأي محلل فني. فيه مئات المؤشرات الموجودة دلوقتي، المحللين بيشتغلوا بشكل مستمر على طرق جديدة وتجربتها، وبيحاولوا يحققوا تقدم في الأسواق المالية. هنتكلم في دوينتنا التحليل الفني والمتوسطات المتحركة عن مؤشر شائع وناس كتير بيستخدموه، وهو المتوسط المتحرك.
المتوسطات المتحركة تُعتبر مؤشر قوي لتأكيد اتجاه السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج.
جون ميرفي
إقرأ المزيد: التركيز على الخروج في التداول: السر لتحقيق الأرباح وتفادي الخسائر
تعريف المتوسط المتحرك
هو طريقة بتُستخدم لحساب المتوسط عن مجموعة من البيانات في الوقت الحالي والماضي علشان تطلع مؤشر عام بيحصل بشكل مستمر.
أنواع المتوسطات المتحركة
موجود نوعين من المتوسطات المتحركة وهما:
- البسيط (MA أو SMA).
- الأسي (MA أو SMA).
المتوسط المتحرك البسيط (MA أو SMA)
المتوسط المتحرك البسيط بيرسم ببساطة متوسط سعر السوق على مدى فترة زمنية محددة، لو شوفنا الرسم البياني اليومي لعملة الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، عن طريق استخدام متوسط متحرك خلال 10 فترات عشان تغطي القمة. عشان تعرف متوسط الأسعار اللي بيتحرك في يوم معين، لازم تجمع أسعار الإغلاق اللي في أخر 10 أيام، وتقسمهم على 10، بعدين، هتحط الأرقام دي مع بعض وهيطلع الخط البنفسجي اللي فوق في الصورة.
متقلقش، معظم البرامج اللي بترسم الرسوم البيانية بتقدملك خيار تحط المتوسطات المتحركة بتلقائية. لو تلاحظوا، المتوسط المتحرك بيتبع الأسعار اللي بتتحرك خلال 10 فترات، بس الخط بيكون أكتر سهولة وبيتأخر شوية. ولو حطينا متوسط متحرك خلال 20 فترة، هيبقى في خط تاني في الرسم البياني، هتلاحظ ساعتها ايه اللي بيحصل بعد كده.
المتوسط المتحرك خلال 20 فترة بيكون أكتر سهولة وبيتأخر كتير عن السعر، وده مش غريب عشان المتوسط بياخد في الاعتبار الـ 20 فترة اللي فاتوا، مش بس آخر 10 فترات، المحللين الفنيين بيقولوا إن المتوسط المتحرك خلال الـ 20 فترة بيبقى بطيء أكتر من المتوسط المتحرك خلال الـ 10 فترات.
ودلوقتي، هنضيف المتوسط المتحرك خلال 50 فترة على الرسم البياني. يُعتبر أكتر سهولة مع بطئ أكبر، من بين المتوسطات المتحركة التلاتة، 50 MA هو الأبطأ و 10 MA هو الأسرع.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
المتوسط المتحرك الأسي بيشتغل تقريبًا زي المتوسط المتحرك البسيط، بس بيدي وزن أكبر للفترات الجديدة. ده معناه إن المتوسط المتحرك الأسي بيستجيب لتحركات السعر بشكل أسرع، وبيتبع السعر الحالي بطريقة أدق مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط. دلوقتي لو نشوف مثال، نقارَن بين 20 EMA و 20 MA في الرسم البياني اليومي للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:
دلوقتي نشوف 50 EMA و 50 MA:
عشان طريقة الحساب بتاعة المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، فالـ EMA بيكون أكتر حساسية لحركات السعر الجديدة، بس بيبقى أقل حساسية لحركات السعر القديمة، ده ممكن يفيدك لو بتستخدم المتوسطات المتحركة في التداول، وهنشوف ده في الجزء اللي بعده.
إزاي تستخدم المتوسطات المتحركة؟
دلوقتي هنتكلم بالتفصيل عن طرق استخدام المتوسط المتحرك وازاي تستفيد منه.
توقع اتجاه السوق باستخدام المتوسطات المتحركة
في الاتجاه اللي بيشوف السعر بيطلع، المتوسطات المتحركة الأسرع هي اللي هتبقى فوق المتوسطات المتحركة الأبطأ. هتقدر تتوقع ده عشان المتوسطات المتحركة الأبطأ هتاخد وقت أكتر عشان تتأقلم مع الاتجاه اللي السعر بيمشي فيه. في الرسم البياني للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات، لما السعر بيطلع، المتوسط المتحرك لـ 10 MA فترات بيكون في القمة، وراه المتوسط المتحرك لـ 20 MA فترة، وبعدين المتوسط المتحرك لـ 50 MA فترة.
في الاتجاهات الهابطة، المتوسطات المتحركة الأبطأ تكون أعلى من المتوسطات المتحركة الأسرع بصفة عامة، زي ما هو واضح في الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار، الـ 50 EMA في القمة، و بعدها الـ 20 EMA، و الـ 10 EMA في الأخير.
متأكد إنك لاحظت إن الـ 20 EMA والـ 10 EMA بيتلامسوا في وسط الاتجاه، بس للأمانة، زي أي تحليل فني تاني، ممكن يكون مظبوط وممكن لا، بس لو استخدمتها مع حاجات تانية زي خطوط الاتجاه والقنوات، ممكن تساعدك تحدد الاتجاه العام اللي السوق بيتحرك فيه.
تقاطع المتوسط المتحرك
يلا نشوف الرسم البياني اللي بالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال 4 ساعات، بس مع إزالة متوسط 50 MA:
بما إنكوا شايفين إنه عادة المتوسط المتحرك البسيط العشرة (10 MA) بيكون فوق المتوسط المتحرك البسيط العشرين (20 MA) لما السوق بيصعد، وتحت لما السوق بينزل، فبتقدر تستفيد من نقاط التقاطع بين المتوسطات دي في تحديد مواقع الدخول والخروج من الصفقات، بشكل عام، لو المتوسط المتحرك البسيط العشرة عبر المتوسط المتحرك البسيط العشرين من تحت فوق، بتشتري، ولو العكس بتبيع.
لو كنت بتابع الاستراتيجية دي للصعود، فبتشتري يوم 6 مايو لما يحصل تقاطع بين المتوسطات المتحركة، وبتخرج من الصفقة يوم 17 مايو لما يحصل تقاطع تاني، ودي الحالة اللي بتعمللك ربح مناسب. بس لاحظ إنه لازم تستخدم الاستراتيجية دي بس لما السوق في اتجاه قوي لفوق أو لتحت، مش لما السوق بيتحرك بشكل جانبي، عشان بتقدر تصادف نقاط تقاطع كتيرة بتكون مش مربحة.
استخدام المتوسطات المتحركة للدعم والمقاومة
زي الخطوط اللي بترسم اتجاه السوق والشراء والبيع، ممكن تستخدم المتوسطات المتحركة عشان تعرف أماكن الدعم والمقاومة بطريقة ديناميكية، والحاجة الحلوة إنك مش محتاج ترسمهم بنفسك، نشوف مثال تاني على اليورو مقابل الدولار الأمريكي بس دلوقتي بنضيف متوسط 10 EMA.
السعر مش كان بيعدى مستوى المقاومة دي 10 EMA في أغلب فترة الاتجاه الهابط، بس في وسط شهر سبتمبر، السعر نزل بشكل كبير فوق الخط، وبعدين اتضح إنه كان تغيير مؤقت والاتجاه الهابط استمر لحد نهاية الشهر وفي شهر أكتوبر.
في الأغلب، كتير من المتداولين بيستخدموا أكتر من متوسط متحرك على الرسم البياني، لو حطينا متوسط 50 EMA مع المتوسط 10 EMA، هنشوف إن المستوى ده، بالرغم من إنه كسر مستوى 10 MA، استمر ثابت خلال الصعود القصير في سبتمبر. إضافة 50 EMA إشارة تقاطع قوية في نهاية فترة الدمج في شهر نوفمبر وبداية ديسمبر، مباشرة قبل دخول السوق في اتجاه الصعود.
ايه هي المتوسطات المتحركة اللي لازم نستخدمها؟
استخدام أكتر من متوسط متحرك في نفس الوقت بيبقى مفيد للتداولات المختلفة، ودي بتبقى مهمة أوي في اختيار المتوسط المتحرك الصح للوضع اللي بتتعامل معاه، وركز، المتوسطات المتحركة اللي بتكون أسرع بتكون على فترات زمنية أقصر، وبتفضل قريبة من سعر الصرف، و بكدا بيكون في احتمالية كبيرة إنها تتبع الاتجاهات أو تلاحق الانعكاسات بشكل سريع، بس في نفس الوقت، في احتمالية كبيرة إنها تخدعك بعلامات غلط أو تغيرات خادعة.
المتوسطات المتحركة الأسية، بتعتمد أكتر على الحركات الأخيرة في السعر مقارنة بالمتوسطات المتحركة العادية، يعني بتستجيب أسرع لتغييرات السعر بس هما بيقولوا إنها بتبقى أكتر تعرض للتذبذب العشوائي في السعر في الفترة القصيرة.
أحسن طريقة للتداول بالمتوسطات المتحركة هي إنك تجرب بسرعات مختلفة وتشوف إيه اللي بيناسبك أكتر، وكمان تعتمد على نوع الإشارات اللي بتدور عليها وهل انت بتداول على المدى القصير ولا الطويل، بس بشوف إنه من الضروري إنك تبدأ بالفترات الأكتر شعبية عشان كل ما زاد عدد المتداولين اللي بيستخدموا الفترات دي، كل ما زادت احتمالية إنها تأثر على السعر.
مثال على كدا، لو عدد كبير من المتداولين عايزين يبيعوا سهم معين لما يوصل لمتوسط متحرك بسيط 50 يوم، وبيستخدموه كمقاومة قوية، هيعملوا ضغط بيع كبير على السعر لما يوصل للمستوى ده.
مهم: أنظمة التداول الفعالة: تقنيات وأساليب لتحسين أدائك في السوق المالية
في النهاية
التحليل الفني واستخدام المتوسطات المتحركة في قراءة السوق المالي أدوات قوية بتمكن المستثمرين من فهم الاتجاهات والأنماط في حركة الأسعار، وممكن إننا نوصف التحليل الفني والمتوسطات المتحركة بإنها الخربطة المفيدة في عالم الاستثمار.